Automated trading system architecture

Algorithmic Trading System Architecture Anteriormente neste blog eu escrevi sobre a arquitetura conceitual de um sistema de negociação algorítmica inteligente, bem como os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de negociação algorítmica de produção. Desde então, tenho projetado uma arquitetura de sistema que eu acredito que poderia satisfazer os requisitos arquitetônicos. Neste post descreverei a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42010 e do padrão de descrição da arquitetura de engenharia de software. De acordo com este padrão, uma descrição de arquitetura deve: Conter várias visualizações arquitetônicas padronizadas (por exemplo, em UML) e Manter a rastreabilidade entre decisões de projeto e requisitos arquitetônicos Definição de arquitetura de software Ainda não há consenso sobre o que é uma arquitetura de sistemas. No contexto deste artigo, ele é definido como a infra-estrutura dentro da qual componentes de aplicativo que satisfazem requisitos funcionais podem ser especificados, implantados e executados. Os requisitos funcionais são as funções esperadas do sistema e seus componentes. Os requisitos não funcionais são medidas através das quais a qualidade do sistema pode ser medida. Um sistema que satisfaça plenamente os seus requisitos funcionais pode ainda não satisfazer as expectativas se os requisitos não funcionais forem deixados insatisfeitos. Para ilustrar este conceito, considere o seguinte cenário: um sistema de negociação algorítmica que você acabou de comprar / construído faz excelentes decisões comerciais, mas é completamente inoperante com as organizações de gerenciamento de risco e sistemas de contabilidade. Este sistema atenderá às suas expectativas Arquitetura Conceitual Uma visão conceitual descreve conceitos de alto nível e mecanismos que existem no sistema no nível mais alto de granularidade. Nesse nível, o sistema de negociação algorítmica segue uma arquitetura orientada a eventos (EDA) dividida em quatro camadas e dois aspectos arquitetônicos. Para cada camada e aspecto, arquiteturas de referência e padrões são usados. Os padrões arquitetônicos são estruturas comprovadas e genéricas para a obtenção de requisitos específicos. Os aspectos arquitetônicos são preocupações transversais que abrangem vários componentes. Arquitetura de eventos - uma arquitetura que produz, detecta, consome e reage a eventos. Os eventos incluem movimentos de mercado em tempo real, eventos ou tendências complexas e eventos comerciais, por ex. Submeter um pedido. Este diagrama ilustra a arquitetura conceitual do sistema de negociação algorítmica Arquiteturas de Referência Para usar uma analogia, uma arquitetura de referência é semelhante aos planos para uma parede de suporte de carga. Este blueprint pode ser reutilizado para vários projetos de construção, independentemente de qual edifício está sendo construído, pois satisfaz um conjunto de requisitos comuns. Da mesma forma, uma arquitetura de referência define um modelo contendo estruturas genéricas e mecanismos que podem ser usados ​​para construir uma arquitetura de software concreta que satisfaça requisitos específicos. A arquitetura para o sistema de negociação algorítmica usa uma arquitetura baseada em espaço (SBA) e um controlador de exibição de modelo (MVC) como referências. Também são usadas boas práticas, como o armazenamento de dados operacionais (ODS), o padrão de transformação e carga de extratos (ETL) e um data warehouse (DW). Model view controller - um padrão que separa a representação da informação da interação do usuário com ela. Arquitetura baseada em espaço - especifica uma infra-estrutura onde unidades de processamento acopladas de forma frouxa interagem entre si através de uma memória associativa compartilhada chamada espaço (mostrado abaixo). Visão Estrutural A visão estrutural de uma arquitetura mostra os componentes e subcomponentes do sistema de negociação algorítmica. Ele também mostra como esses componentes são implantados em infra-estrutura física. Os diagramas UML utilizados nesta vista incluem diagramas de componentes e diagramas de implementação. Abaixo está a galeria dos diagramas de implantação do sistema de negociação algorítmica global e as unidades de processamento na arquitetura de referência SBA, bem como diagramas de componentes relacionados para cada uma das camadas. Táticas arquitetônicas De acordo com o instituto de engenharia de software uma tática arquitetônica é um meio de satisfazer uma exigência de qualidade, manipulando algum aspecto de um modelo de atributo de qualidade através de decisões de design arquitetônico. Um exemplo simples usado na arquitetura do sistema de negociação algorítmica é a manipulação de um armazenamento de dados operacional (ODS) com um componente de consulta contínua. Este componente analisaria continuamente o SDO para identificar e extrair eventos complexos. As seguintes táticas são usadas na arquitetura: O padrão de disruptor nas filas de evento e ordem Memória compartilhada para filas de evento e ordem Linguagem de consulta contínua (CQL) no ODS Filtragem de dados com o padrão de design de filtro em dados de entrada Algoritmos de evitação de congestionamento em todos (AQM) e notificação de congestionamento explícita Recursos de computação de commodities com capacidade de atualização (escalável) Redundância ativa para todos os pontos de falha únicos Indexação e estruturas de persistência otimizadas no ODS Programar scripts regulares de backup e limpeza de dados para ODS Histórico de transações em todos os bancos de dados Checksums para todas as ordens para detectar falhas Anotar eventos com carimbos de data / hora para ignorar eventos viciados Quantidades máximas de comércio Componentes automatizados de comerciantes usam um banco de dados na memória para análise Autenticação em dois estágios para interfaces de usuário conectando aos ATs Criptografia em interfaces de usuário e conexões com os ATs Padrão de design de observador para MVC para gerenciar visualizações A lista acima é apenas alguns design Decisões que identifiquei durante o projeto da arquitetura. Não é uma lista completa de táticas. À medida que o sistema está sendo desenvolvido, táticas adicionais devem ser empregadas em vários níveis de granularidade para atender a requisitos funcionais e não funcionais. Abaixo estão três diagramas que descrevem o padrão de design do disruptor, o padrão de design do filtro e o componente de consulta contínua. Visão Comportamental Esta visão de uma arquitetura mostra como os componentes e camadas devem interagir uns com os outros. Isso é útil ao criar cenários para testar projetos de arquitetura e para entender o sistema de ponta a ponta. Essa visão consiste em diagramas de seqüência e diagramas de atividade. Os diagramas de atividades que mostram o processo interno dos sistemas de negociação algorítmica e como os comerciantes devem interagir com o sistema de negociação algorítmica são mostrados abaixo. Tecnologias e frameworks O passo final na concepção de uma arquitetura de software é identificar tecnologias e frameworks potenciais que poderiam ser usados ​​para realizar a arquitetura. Como princípio geral, é melhor aproveitar as tecnologias existentes, desde que satisfaçam adequadamente os requisitos funcionais e não funcionais. Uma estrutura é uma arquitectura de referência realizada, e. O JBoss é um framework que realiza a arquitetura de referência do JEE. As tecnologias e estruturas a seguir são interessantes e devem ser consideradas ao implementar um sistema de negociação algorítmica: CUDA - A NVidia possui uma série de produtos que suportam a modelagem de finanças computacionais de alto desempenho. Pode-se conseguir até 50x melhorias de desempenho na execução de simulações de Monte Carlo na GPU em vez da CPU. Apache River - River é um kit de ferramentas usado para desenvolver sistemas distribuídos. Ele foi usado como uma estrutura para a construção de aplicativos baseados no padrão SBA Apache Hadoop - no caso de que o log penetrante é um requisito, então o uso de Hadoop oferece uma solução interessante para o problema de grandes dados. O Hadoop pode ser implantado em um ambiente em cluster que suporta tecnologias CUDA. AlgoTrader - uma plataforma de negociação algorítmica de código aberto. AlgoTrader poderia potencialmente ser implantado no lugar dos componentes automatizados do comerciante. FIX Engine - um aplicativo autônomo que suporta os protocolos Financial Information Exchange (FIX) incluindo FIX, FAST e FIXatdl. Embora não seja uma tecnologia ou um framework, componentes devem ser construídos com uma interface de programação de aplicativo (API) para melhorar a interoperabilidade do sistema e seus componentes. Conclusão A arquitetura proposta foi projetada para satisfazer requisitos muito genéricos identificados para sistemas de negociação algorítmicos. Em geral, os sistemas de negociação algorítmicos são complicados por três fatores que variam de acordo com cada implementação: Dependências de sistemas externos de empresas e sistemas de troca Desafiando requisitos não funcionais e Evoluindo constrangimentos arquitetônicos A arquitetura de software proposta precisaria ser adaptada caso a caso para Para satisfazer exigências organizacionais e regulamentares específicas, bem como para superar restrições regionais. A arquitetura do sistema de negociação algorítmica deve ser vista como apenas um ponto de referência para indivíduos e organizações que desejam projetar seus próprios sistemas de negociação algorítmicos. Para obter uma cópia completa e as fontes usadas, faça o download de uma cópia do meu relatório. Obrigado. Os prós e contras de sistemas de negociação automatizada Traders e investidores podem transformar a entrada precisa. Saída e regras de gestão de dinheiro em sistemas automatizados de negociação que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégia é que ele pode tirar parte da emoção de negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são atendidos. Este artigo irá introduzir os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizada. O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem ser baseadas em condições simples, tais como um crossover de média móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários ou a experiência de um programador qualificado. Sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessas plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de criação de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser trocadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, ao fechar a barra ou abrir a próxima barra) ou usar as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não há uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações da estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer pedidos de perda de parada de proteção. Arrastar paradas e alvos de lucro serão automaticamente gerados. Em mercados de rápido movimento, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada Há uma longa lista de vantagens de ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções em cheque, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil aderindo ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, negociação automatizada pode conter aqueles que são aptos a overtrade compra e venda em cada oportunidade percebida. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições que tem que ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia negociando, e para determinar a expectativa de sistemas a quantidade média que um comerciante pode esperar ganhar (ou perder) por a unidade de risco. (Nós oferecemos algumas dicas sobre este processo que pode ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais. Para mais, veja Backtesting: Interpretando o Passado.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas ea execução do comércio é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de ter uma perda, ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio. Negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro-piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 ações. Consiga a consistência. Um dos maiores desafios em negociação é planejar o comércio eo comércio do plano. Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não existe tal coisa como um plano de negociação que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um comerciante que tenha dois ou três negócios perdidos em uma fileira pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha. Sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes para alcançar a consistência pela negociação do plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para obter mais informações, consulte 10 Passos para a construção de um plano de negociação vencedor.) Velocidade de entrada de ordem melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrando ou saindo de um comércio de alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado das negociações. Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio alcançar o objetivo de lucro ou soprar passado um nível de perda de parada antes que as ordens podem mesmo ser inseridas. Um sistema automatizado de comércio impede que isso aconteça. Diversificar Trading. Os sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário negocie várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar encomendas e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os comerciantes devem estar atentos. Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas automatizados de negociação, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitorização. Embora seria ótimo para ligar o computador e sair para o dia, sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para quirks sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre-otimização. Embora não seja específico para os sistemas de negociação automatizada, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e executar terrivelmente em um mercado ao vivo. Sobre-otimização refere-se a excessiva curva de montagem que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos em que foi testado. Os comerciantes, por vezes, incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios rentáveis ​​ou nunca deve experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo. (Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em apenas papel. Para obter mais informações, consulte Backtesting e teste direto: a importância da correlação.) Trader Server-Based Automation tem a opção de executar seus sistemas automatizados de negociação através de uma negociação baseada em servidor Como o Strategy Runner. Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negócios com todas as ordens residindo em seu servidor, resultando em entradas de ordem potencialmente mais rápidas e mais confiáveis. Conclusão Embora um ppealing para uma variedade de fatores, sistemas automatizados de negociação não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer, e como tal, esses sistemas requerem monitoramento. Plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para a leitura relacionada, veja Estratégias de troca do dia para novatos.) Há realmente somente 3 blocos principais em um sistema de troca de Algo. 2. Gerenciador de dados de mercado (por exemplo, manipulador FAST) 2. Módulo de Estratégia (por exemplo, estratégia crossOver) 3. Roteador de Pedidos (por exemplo, roteador FIX), você pode adicionar verificações de risco no Módulo de Estratégia ou no Módulo Router de Pedidos ou em ambos. Assim seu fluxo de dados é correto, você deve ser bom ir. Lembre-se que você está projetando um ATS para latência mínima, e adicionando mais camadas ou complexidade virá com o custo de latência. Arquitetura mínima ATS E se você adicionar os sinos e assobios, seria parecido com o seguinte: Se você também está interessado no nitty-gritty de implementação da arquitetura acima, você deve manter as seguintes coisas em mente. Evite bloqueios / mutexes. No caso de você ter que usá-lo, tente substituí-los com estruturas sem lockless usando atomics. Existem algumas bibliotecas disponíveis para estruturas de dados sem lock (por exemplo, libcds, kit de concorrência, etc). C-11 suporta std :: atômico. E você deve se esforçar para usá-los também. Evite o que é feito em QuickFIX. Sua escrita para segurança / flexibilidade / reutilização como objeto (bloqueio) criação e destruição é feito para cada invocação de qualquer mensagem para o roteador. Certamente não há maneira de escrever um código de latência sensível. Sem alocação de memória de tempo de execução. Runtime pathway deve usar gerenciamento de memória personalizado e sem bloqueio com pool de memória pré-alocada. Toda a inicialização pode ser feita em construtores. Acoplamento apertado. O modelo de Threading, o modelo de E / S e o gerenciamento de memória devem ser projetados para colaborar uns com os outros para obter o melhor desempenho geral. Isto vai contra o conceito OOP de acoplamento frouxo, mas é necessário evitar o custo de tempo de execução do polimorfismo dinâmico. Usar modelos. Na mesma linha, gostaria também de sugerir que você olhar para C templatization para obter flexibilidade de código. OS / Hardware otimização: Finalmente, você deve olhar para trabalhar com Linux RT Kernel e Solarflare placa de rede com driver OpenOnLoad para alcançar latência mínima. Você pode ainda olhar para isolar o processador central e executar o seu programa em que núcleo particular. E finalmente a API pública que você precisaria expor aos desenvolvedores de estratégia. Gostaria que este fosse o conjunto mínimo que encapsularia toda a complexidade daquele intercâmbio / destino em particular. VirtualBool sendCxlOrd (OrderInfo) 0 virtualBut Isso significa que a classe OrderInfo precisa ter TODOS os detalhes exigidos pelo destino / troca. Em geral, os intercâmbios requerem o mesmo tipo de informação, mas à medida que avançamos e apoiamos mais intercâmbios / destinos, você se veria adicionando mais variáveis ​​nessa classe. A seguir estão as questões / desafios importantes que você precisaria se perguntar: 1. Arquitetura multi-processo ou arquitetura Multi-Threaded. Seja para construir um processo monolítico com vários segmentos, ou escrever vários processos. O custo do processo múltiplo é a latência de passagem de mensagem, enquanto o custo para o processo único de vários threads é que qualquer falha pode derrubar todo o sistema. 2. Passagem de mensagens: enquanto você pode escolher entre uma infinidade de opções, você está limitado pela consideração de latência. O IPC mais rápido seria memória compartilhada, mas então como você faria a sincronização gastar algum tempo com essas duas perguntas, porque eles seriam o bloco de construção em que sua arquitetura está. Edit: FIX e FAST Em relação ao protocolo popular / padrão, o FIX é para o envio de pedidos e o FAST é para dados de mercado. Dito isto, a maioria das trocas tem seu próprio protocolo nativo, que é mais rápido do que FIX, porque FIX é geralmente implementado em cima de seu protocolo nativo. Mas eles ainda suportam FIX acrescenta à velocidade de implantação. Por outro lado, enquanto o FIX é adotado pela maioria das trocas, o FAST não goza de tal aceitação. Se houvesse alguma coisa, haveria apenas um punhado de câmbio adotando-a. A maioria deles ou enviar mais FIX-se (baixa latência), ou usar seu próprio protocolo binário nativo. por exemplo. Na Índia, NSE, BSE e MCX / MCXSX, todas as três trocas dá-lhe protocolo FIX, além de protocolo nativo, mas apenas BSE dá-lhe FAST para dados de mercado. E isso também está mudando de FAST para nativo com a introdução de EOBI. Você pode extrapolar a mesma coisa para outras trocas. 3.4k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Como John mencionado, OMS é o ponto crucial de qualquer plataforma de negociação e você deve começar a pesquisar sobre ele. Você teria que gastar tempo para determinar o seu ciclo de vida comercial, eventos e recursos que você deseja incorporar no OMS e aqueles que você quer que seu Algo Engine para lidar. A Metcetera oferece uma OMS de código aberto, mas não a usei pessoalmente, mas é uma das poucas no mercado. A próxima coisa que você deve olhar é fornecer uma interface para os dados de origem e empurrá-lo para fora. Isto é para um sistema de entrada de ordem do cliente para lançar os detalhes da ordem e motor Algo para fonte-lo. Um monte de Sell Side OMS039s usar uma combinação de programas proprietários escritos em Java / C usando FIX. O protocolo FIX permite que você se comunique em tempo real entre sistemas em um formato de mensagem predefinido de amplificador simplificado estabelecido pela comunidade de protocolo FIX. Vá para a página inicial do FIX Protocol Organization gt para ler mais sobre o assunto. Também olha para Open Source FIX Engine. Uma implementação de código aberto do mecanismo FIX. Em seguida vem uma interface de Dados de Mercado para fornecer informações de mercado de segurança em tempo real, dados que variam de Alta / Baixa / Aberta / Fechar para Melhor Lance / Melhor Pedir, Volume total negociado, Último preço, Último volume, Cotações de lance, Você procura realmente depende do tipo de estratégia que você deseja implementar. Acredito que o Interactive Broker fornece um feed de dados em tempo real via FIX. A conectividade do Exchange é a próxima onde o Algo interpreta os sinais, cria uma ordem e rotas para um Exchange ou ECN. Desenvolvê-lo em casa poderia ser difícil, como você precisaria para trabalhar a adesão Exchange, certificar a sua plataforma e pagar uma taxa de adesão regular. Uma maneira mais barata é usar um corretor API (como IB) e encaminhar a ordem através deles. Os dados históricos também são essenciais, pois você pode querer comparar o comportamento atual do mercado com seus valores históricos. Parâmetros como spread médio, perfis VWAP, volume médio diário etc. podem ser necessários para influenciar a tomada de decisão. Você pode tê-lo no banco de dados (preferencial), mas se a velocidade da essência, em seguida, baixá-lo no cache do servidor quando você inicia o seu programa. Uma vez que seus sistemas periféricos são configurados, você pode começar a desenvolver seu programa algo da maneira que você quer que ele funcione. Esta infra-estrutura básica permite que você insira uma ordem de algo pai, ler dados de mercado, reagir aos sinais, mas gerar ordens filho e colocá-lo no livro de ordens de câmbio e dados históricos para influenciar a tomada de decisão. O OMS mantém a ligação entre a ordem de filho amper pai, seus status em tempo real e atualizações pelo algo ou plataforma de conectividade de troca. O que você quer implementar dentro do Algo é completamente até você. 2k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Martin Krmer. Cientista de computador, codificador de pilha cheia, tendo uma boa idéia de aprendizagem de máquina Olha muito mais simples do que você pôde imaginar como o objetivo principal é conseguir reações a sinais na ordem de microssegundos e não otimizar para qualquer tipo de modelo complicado. Na prática, isso significa que você não pode pagar nada, exceto algumas operações matemáticas muito básicas. Assim, os principais comerciantes neste campo realmente ganhar dinheiro por ser capaz de reagir um microssegundo mais rápido do que um concorrente e não por interpretar os dados de qualquer forma complicada. 2.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução